Ovaj rad predstavlja najnovije dostignuće u proceni finansijskih derivata korišćenjem kvantnih veštačkih neuronskih mreža. Kroz pregled raspoložive literature, pokazano je da je ova vrsta primene još u svom začetku i da postoji mnogo otvorenih pitanja. Kao ilustracija, prikazano je korišćenje kvantne veštačke neuronske mreže za rešavanje problema cenje opcije, sa datim vrednostima osnovne aktive i straйk cene. Dodatno, pokazano je da se Grčke, kao što su delta i gama, koje su važne mere u upravljanju rizikom, mogu analitički izračunati pomoću ove neuronske mreže.